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Willkommen im Labor Quant

Herzlich Willkommen im Labor Quant 

Quantitative Methoden der Versicherungsmathematik
Das Labor ?Quantitative Methoden der Versicherungsmathematik“ stellt eine IT-Infrastruktur zur Verfügung, die es erlaubt, komplexe Fragestellungen aus dem Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik mit IT-Unterstützung zu bearbeiten. Dazu z?hlen neben einer Datenbank mit notwendigen Daten, wie z.B. Marktdaten und Sterbetafeln, auch eine Reihe von Programmen in Java, Excel-VBA, R und Python, die in Projekten und Abschlussarbeiten umgesetzt und weiterentwickelt werden.

Forschung

Aktuelle Themen, die unter Verwendung des Labors bearbeitet werden, sind:
 

  • Modellunsicherheit (speziell auch Parameterunsicherheit) bei Risikokapitalberechnungen
  • Simulationen und Projektionen von Versicherungsunternehmen
  • Entwicklung von Kapitalmarktszenariengeneratoren
  • Auswirkung der Bilanzierung von Versicherungsunternehmen unter IFRS 17
  • Actuarial und Financial Data Science

Lehre

Das Labor wird in folgenden Lehrveranstaltungen bzw. Modulen eingesetzt:
 

  • Versicherungsmathematik 1 im 澳门太阳城赌城,菠菜导航网studiengang Angewandte Mathematik
  • IT-Anwendungen im 澳门太阳城赌城,菠菜导航网studiengang Angewandte Mathematik
  • Versicherungsmathematik (Schadenversicherungsmathematik) im 澳门太阳城赌城,菠菜导航网-Studiengang Mathematik
  • Projekt ?Finanz- und Versicherungsmathematik“ im 澳门太阳城赌城,菠菜导航网studiengang Mathematik
  • 澳门太阳城赌城,菠菜导航网- und 澳门太阳城赌城,菠菜导航网arbeiten mit finanz- oder versichermathematischer Fragestellung

Kontakt

Annegret Weng
Annegret Weng +49 711 8926 2730